Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Birate, PDB Dan Kinerja Internal Bank Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional

Annafsun Nadzifah, Jaka Sriyana

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh kondisi makro ekonomi (Inflasi, Kurs, BiRate dan PDB) dan kinerja internal (CAR, FDR, LDR dan BOPO) bank terhadap profitabilitas perbankan syariah dan perbankan konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi makro ekonomi terhadap profitabilitas perbankan Syariah dan profitabilitas perbankan konvensional. Kondisi makro ekonomi dan karakteristik internal bank sangat memberikan dampak pada perbankan Syariah dan profitabilitas perbankan konvensional dalam meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut dilihat dari KURS pada jangka panjang berpengaruh terhadap perbankan Syariah dan konvensional. Dilihat dari CAR, LDR, KURS, INFLASI dan PDB berdampak pada peningkatan profitabilitas.


Keywords


Profitabilitas; ROA; makro ekonomi; VECM

Full Text:

PDF

References


Adiwarman, A. (2007). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi, dan Bi Rate Terhadap Return on Assets (ROA) Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 201-220.

Al-Qudah, A. M., & Jaradat, M. A. (2013). Impact of Macroeconomic Variables and Bank Characteristics on the Profitability of Jordanian Islamic Banks: Empirical Evidence. International Business Research, 6(10).

Andria, R. d. (2009). Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anto, & Wibowo, M. (2012). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum syariah Di Indonesia. la-Riba Jurnal Ekonomi Islam, VI(2).

Ayyubi, S., Aanggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2017). The Effect of Islamic Banking to Economic Growth in Indonesia. Jurnal Al-Muzara'ah, 88-106.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BI. (n.d.). BI. Retrieved from BI: https://www.bi.go.id/id/Default.aspx

Cahyani, Y. T. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016). Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 58-83.

Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Cetakan Delapan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dewi, P. K., Mulyadi, & Abdurrakhman. (2015). ANALISIS PENGARUH CAR, NPL, LDR, DAN NIM TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN. JAFFA, 17-30.

Duraj, B., & Elvana, M. (2015). Factors Influencing the Bank Profitability – Empirical Evidence from Albania. Romanian Economic and Business Review, 10(1), 60-72.

Effendi, Y. E. (2018). Pengaruh RAsio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2004-2014. Jurnal Perbanas, 3(1).

Faisol, A. (2007, Januari). Analisis Kinerja Keuangan Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan, III (2).

Greene, W. (2000). Econometric Analysis: Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Gujarati, D. (2003). ECONOMETRICS (terjemahan). New york: McGraw-Hill.

Haryati, S. (2001). Analisis Kebangkrutan Bank. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 336-345.

Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. An-Nisbah Journal Ekonomi Syariah, 72-97.

Idris, A. R., Asari, F. A., Taufik, N. A., Salim, N. J., Mustaffa, R., & jusoff, K. (2011). Determinant of Islamic Banking Institutions’ Profitability in Malaysia. World Applied Sciences Journal.

Izhar, H., & Asutay, M. (2007). Estimating the Profitability of Islamic Banking: Evidence from Bank Muamalat Indonesia. Ulasan Ekonomi Islam, 17-29.

Jamilah, P. (2018). Analisis Tabungan Deposito Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Thesis. Program Pasca Sarjana FE UII (pp. 6-7). Yogyakarta: FE UII.

Juanda, b., & Junaidi. (2012). Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor: IPB Press.

Jumono, S., & Sugiyanto. (2014). Perbankan Indonesia: Modelling Respon Kredit Bank Umum, Berbasis VECM. Proceeding Seminar Nasional & Call of Papers. Jurnal & Proceeding Feb Unsoed.

Kasmir. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Bashir, A.-H. (2003). Determinants of Profitability for 14 Islamic Banks from 8 Middle Eastern Countries. Islamic Economic Studies, 31-57.

Makridakis. (1995). Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Erlangga.

Mhanna, Z., & Al-Ammar, R. (2017). The Impact of Bank Characteristics on the Financial Performance of Islamic Banks: Evidence from Syiria. International Journal of Advanced Research (IJAR), 1565-1573.

Mishkin, F. (2008). Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Mubyarto, N., & Rusliani, H. (2017). Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara: Kajian Perbandingan Malaysia dan Indonesia. Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 37-60.

OJK. (n.d.). OJK. Retrieved from OJK: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx

R. Ajija, S., Sari, D. W., H. Setianto, R., & Primanti, M. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.

Rahardja, P., & Manurung, M. (2004). Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, edisi II. Jakarta: FE UI.

Sahara, Y. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 149-157.

Smith, M. T. (2003). Economic Development. UK: Pear-son Education.

Sudana, I. M. (2009). Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik. Surabaya: Airlangga University Press.

Sukirno, S. (2003). Pengantar Ekonomika Makro. Jakarta: FEUII.

Suryani. (2012). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Economica, II, 153-174.

Syah, T. A. (2018). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, NPF dan BOPO Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. el-Jizyah, 133-153.

Werdaningtyas, H. (2002). Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger di Indonesia. Jurnal Manajemen Indonesia, I (2).

Wibowo, S. E., & Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, NPF, Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro Journal of Management, 1-10.

Widarjono, A. (2013). Ekonomi Pengantar dan Aplikasisnya. UPP STIM YKPN.

Widokartiko, B., Achsani, N. A., & Beik, I. S. (2016). Dampak Kinerja Internal dan Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan. Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 161. doi:10.17358/JABM.2.2161

Widyaningsih, Wijayanta, B., & Aristanti. (2007). Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.

Wild, S. K. (2009). Financial Statement Analysis. McGrawHill: International Edition.Wisnu, M. (2004). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. Magister Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang. Tesis.

Yanuardi, A., Hadiwidjojo, D., & Sumiati. (2014). FAKTOR DETERMINAN ATAS PROFITABILITAS PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA. JURNAL AKUTANSI MULTIPARADIGMA, 170-274.

Yuliani. (2007). Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen & BisnisSriwijaya, V (7).

Zulfiah, F., & Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), non-Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. Jurnal Ilmu Manajemen




DOI: https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3537

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats